Оценка результата

Балл А

Балл Б

1. Tukey J.W. A survey of sampling from contaminated distributions // Contribution to Probability and Statistics, Ed. I. Olkin, Stanford, Stanford Univ. Press. 1960. P. 448—485.

Убедительная демонстрация неустойчивости классических оценок к отклонениям от базовых предположений и полной неожиданности этих результатов для практических статистиков

5

3

2. Huber P.J. Robust estimation of a location parameter, Ann. Math. Statist. 1964. V. 35. P. 73—101.

Первый пример минимаксного подхода к оценке параметра положения в случае симметрично засоренного одномерного нормального закона. Первая модель произвольного симметричного шума. Оценка не очень практична.

5

3

3. Huber P.J. A robust version of the probability ratio test, Ann. Math. Statist. 1965. V. 36. P. 1753—1758.

Первый пример использования цензурирования отношения правдоподобия. Применимость ограничена.

4

3

4. Jaeckel L.A. Robust estimates of location: Symmetry and asymmetric contamination. Ann. Math. Stat. 1971. V. 42. P. 1020—1034.

Первое реалистическое предложение асимптотики, в которой можно изучать робастные оценки.

5

0

5. Andrews D.F., Bickel P.J., Hampel F.R., Huber P.J., Rogers W.H., Tukey J.M. Robust Estimates of Location: Survey and Advances. Princeton, Princeton Univ. Press. 1972.

Экспериментальное изучение разных оценок центра для загрязненной выборки объема 20 из одномерного нормального закона. Наглядная демонстрация необходимости хорошей теории.

3

3

6. Meshalkin L.D. Some mathematical methods for the study of non-communicable diseases // Uses of epidemiology in planning of health services. Proceedings of the Sixth International Scientific Meeting, August 29—September 3, 1971, Primosten, Belgrade, 1973. P. 250—256.

Краткое сообщение о работах, выполненных в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (IR-0668 март 1970—декабрь 1971). Предложено однопараметрическое семейство робастных оценок среднего и ковариационной матрицы многомерных нормальных законов.

3

4

7. Hampel F.R. The influence curve and its role in robust estimation, J. Amer. Statist. Ass. 1974. V. 69. P. 383—393.

Предложена функции влияния. Изобретение полезно для преподавателей статистики с методической точки зрения.

3

0

8. Maronna R.A. Robust M-estimators of multivariate location and scatter. Ann. Statist. 1976. V. 4. P. 51—67.

Уравнения для робастных оценок параметров многомерного нормального закона. Для среднего и ковматрицы используется весовая функция Хьюбера. Поправочный коэффициент при оценке ковматрицы зависит от размерности и загрязнения.

4

2

9. Шурыгин А.М. Устойчивые оценки параметров распределений // заводская лаборатория. 1982. №2. С. 88—93.

Схема серий, позволяющая оптимизировать асимптотические свойства оценок.

5

3